Türkiye'nin borç stoklarının enflasyona etkisi: Modelleme ve analiz
No Thumbnail Available
Files
Date
2006
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract
Bu çalışmada Türkiye'nin 1995:1-2005:12 dönemi arasındaki iç ve dışborç stokları ile fiyatlar genel seviyesi (TEFE ve TÜFE) arasında kointegre bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Kointegrasyon testine geçebilmek için serilerin bütünleşme sıraları hesaplanmıştır. Her bir seriye birim kök testleri uygulanmış ve dört seride de birim köke rastlanmıştır. Daha sonra serilerin ilk farkları alınarak birim kök testi uygulanmış ve serilerin ilk farklarının durağan olduğu görülmüştür. Seriler aynı dereceden eş bütünleşik olduklarından kointegrasyon testi Engle and Granger (1987) ve Johansen (1988) metoduna göre yapılmıştır. Her iki yöntemde de seriler arasında kointegre bir ilişkiye rastlanmamıştır. AbstractIn this study, a possible cointegration relationship investigated between debt stocks - domestic and foreign debt stocks-and consumer - wholesale prices indices for the period 1995:01-2005:12 in Turkey. In order to search cointegration relationship, series are checked whether they are integrated at the same level or not. According to unit root tests, all series have unit roots at level, but the first differences of the series are stationary. As the series are integrated at the same order, cointegration tests proposed by Engle-Granger (1987) and Johansen (1988) are employed. As a result, it is observed that there is no cointegration relationship between debt stocks and inflation in the period investigated.
Description
Keywords
BİLİM