Browsing by Author "Tank, Fatih"

Now showing 1 - 10 of 10
  • No Thumbnail Available
    Item
    Araç sigortalarında IBNR hesaplanması üzerine bir çalışma
    (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019) Durusoy, Seda; Tank, Fatih; Fen Fakültesi
    Sigorta şirketlerinin hasar karşılıklarının olabildiğince iyi tahmin edilmesi oldukça önemlidir. Hasar karşılıklarının tahmin edilmesinde sigorta branşları da dikkate alınmalıdır. Amaç, hasar karşılıklarını doğru hesaplayarak hasara ilişkin talepleri karşılamak ve beraberinde kâr elde etmektir. Şirket toplanan primler ile hem hasar taleplerini karşılamalı hem kâr edebilmelidir. Hasar karşılıklarının iyi tahmin edilmesi; hasar yönetimi, sigortalıya karşı sorumlulukları karşılayabilmek ve pazarı korumak, prim düzeylerinin rasyonel belirlenebilmesi, şirketin kâr oranlarının tespiti, şirket değerlemeleri ve teknik analizler, vergi hesaplamaları, sigorta şirketinin sermaye gereksiniminin, rasyonel ve sermaye artırımının tespiti, düzenleyici otoritelere dönük olarak uygun mali yeterliliğin belirlenmesi, yatırımcıların ve mali piyasaların şirketin finansal yapısına ilişkin olarak doğru bilgilendirilmesi, optimum işletme kararlarının alınabilmesi, sigorta şirketinin iflasına neden olmamak, sigorta şirketinin başarısı için son derece önemlidir. Bu çalışmada, araç sigortaları; sigortacılık literatüründe hasar karşılığı hesaplama yöntemlerinden olan Chain Ladder (Zincirleme Merdiven Metodu) , Chain Ladder Arimetik Ortalama, Chain Ladder Geometrik Ortalama, Chain Ladder Dengeli, Chain Ladder-London Chain, Average Cost Modeli, Bornhuetter Ferguson yöntemleri temel varsayımlarıyla birlikte örnek çalışma ile incelenmiştir. Detaylı olarak incelenen yöntemlerin sonuçları karşılaştırılmıştır. It is very important that insurance companies estimate claim reserves as well as possible. Insurance branches should also be taken into consideration in the estimation of the claim reserves. The aim is to calculate claims reserves correctly and to meet the demands for damage and to make a profit with it. The company must be able to meet the claims for damages and make a profit with the collected premiums. Good estimation of claim reserves ; for claim management, to meet responsibilities against the insured and to protect the market, rational determination of premium levels, rational determination of company profit rates, company valuation and technical analysis, tax calculations, rational determination of the capital requirement and capital increase of the insurer, determining appropriate financial adequacy for regulatory authorities, inform investors and financial markets accurately about the financial structure of the company, making optimum business decisions, not to cause bankruptcy of the insurance company, success of insurance company are very important. According to insurance literature, as one of the calculation of the claim reserves, Chain Ladder (Chain Ladder Method), Chain Ladder Arithmetic Mean, Chain Ladder Geometric Mean, Balanced Chain Ladder, Chain Ladder-London Chain, Average Cost Modeli, Bornhuetter-Ferguson methods is analyse with case study and basic assumptions in details. The results of the methods examined in detailed were compared.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Computational results on the compound binomial risk model with nonhomogeneous claim occurrences
    (Elsevier, 2014-06) Tank, Fatih; Fen Fakültesi
    The aim of this paper is to give recursive formula for non-ruin (survival) probability when the claim occurrences are nonhomogeneous in compound binomial risk model. We give recursive formulas for non-ruin (survival) probability and for distribution of the total number claims under the condition that the claim occurrences are nonhomogeneous.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Doğal afetlerde sosyal zarar görebilirlik endeksi değişkenlerinin temel bileşenler analizi yöntemiyle değerlendirilmesi: 81 il bazında Türkiye uygulaması
    (2018) Toğrul, S.Cemil; Tank, Fatih
    Afetler, geçmişte olduğu gibi günümüzde de toplumları tehdit etmeye devam etmektedir. Yer ve zaman gözetmeksizin meydana gelebilen afetler ciddi can, mal kayıplarına ve çevresel kayıplara sebep olmaktadır. Fakat aynı büyükteki afetlerin sebep olduğu kayıplar bölgelere ve toplumlara göre farklılık göstermektedir. Bu durumun temel nedeni, toplumların afetle başa çıkma kapasitesi ya da zarar görebilirlik seviyesinin farklılığından kaynaklanmaktadır. Türkiye’deki iller bazında bir sosyal zarar görebilirlik endeksi oluşturmak amacıyla hazırlanan bu çalışmada; 81 il bazında gelir, çalışılan iş kolları, sağlık hizmetleri, iletişim olanakları, yaşam çevresi vb. sosyal zarar görebilirliği etkileyen etmenlere ilişkin 59 değişkene ilişkin veriler derlenmiştir. Derlenen veri seti ile önce 81 il için Sosyal Zarar Görebilirlik Endeksi (SOZGE) elde edilmiştir. 59 değişkenli veri setinin temel bileşenler analizine uygunluğu incelenmiş 4 değişken diğer 4 değişkenle yüksek korelasyonlu, 5 değişken de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ölçütünü sağlamadığı gerekçesiyle analizden çıkarılmıştır. 50 değişkene temel bileşenler analizi uygulanmıştır. Toplam varyansın 2/3’ünü açıklayabilen temel bileşen sayısı 4 olarak tespit edilmiştir. Belirlenen 4 temel bileşenden hareketle 81 ilin endeks değerlerine işaret eden faktör skorları elde edilmiştir. 50 değişkenin 1 temel bileşen ile temsil edilebilmesi için analiz tekrarlanmış ve elde edilen temel bileşen skorları ile 81 il bazında SOZGE değerleri elde edilmiştir. Elde edilen SOZGE değerlerine göre Şırnak ilinin sosyal zarar görebilirlik açısından 1. sırada ve Ankara ilinin sosyal zarar görebilirlik açısından 81. sırada olduğu tespit edilmiştir Disasters continue to threaten societies today as they have in the past. Disasters that occur without regard to time and place cause serious life, property and environmental loss. But the losses caused by the same major disasters vary according to regions and societies. The underlying cause of this situation stems from the difference in the capacity or vulnerability level of societies. In this study which aims to make an index of social vulnerability; firstly, data of 59 variables considered to affect social vulnerability were collected for 81 provinces of Turkey. The Social Vulnerability Index (SOZGE) for 81 provinces was obtained by using the data of variables which are thought to affect the social vulnerability such as income, sex, education, working lines, health services, communication facilities, life environment. The suitability of 59 variable data sets to the principal components analysis (PCA) was examined and 4 variables cause of high correlation coefficient and 5 variables cause of not providing Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) values were extracted from the analysis and the analysis of the basic components of 50 variables was applied. The number of basic components that can explain 2/3 of the total variance was determined as 4. Factor scores were obtained for 4 basic components, and index scores of 81 provinces were obtained according to these four factor scores. In order to be able to represent 50 variables with 1 principal component, the analysis was repeated and the SOZGE values were obtained for 81 provinces with the obtained basic component scores. According to SOZGE values, Şırnak provinces rank was determined as first and Ankara provinces rank was determined as 81th in terms of social vulnerability.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Homojen olmayan hasar oluşumlarına dayalı kesikli zamanlı risk modeli
    (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013) Tunçel, Altan; Tank, Fatih; İstatistik
    Bu çalışmada; homojen olmayan hasar oluşumlarına dayalı kesikli zamanlı risk modelinde, bir sigorta şirketinin belirli bir zamandan sonra iflas etmemesi (yaşaması) olasılığı üzerinde çalışılmıştır. Bir sigorta şirketinin iflası rezerv seviyesine bağlıdır. Bu amaçla Bileşik Binomial risk modeli varsayımı altında ilgili zaman periyodlarında hasar oluşum olasılıkları homojen değil iken sonlu zamanlı yaşam ve toplam hasar sayısı olasılıkları için yinelemeli formüller elde edilmiştir. Ayrıca hasar oluşum olasılıkları homojen değil iken Bileşik Binomial risk modelinde rezervin minimum ve maksimum seviyelerinin dağılımı elde edilip, çeşitli karakteristikleri verilmiştir.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Modeling of claim exceedances over random thresholds for related insurance portfolios
    (Elsevier, 2011-11) Eryilmaz, Serkan; Gebizlioglu, Omer L.; Tank, Fatih; Fen Fakültesi
    Large claims in an actuarial risk process are of special importance for the actuarial decision making about several issues like pricing of risks, determination of retention treaties and capital requirements for solvency. This paper presents a model about claim occurrences in an insurance portfolio that exceed the largest claim of another portfolio providing the same sort of insurance coverages. Two cases are taken into consideration: independent and identically distributed claims and exchangeable dependent claims in each of the portfolios. Copulas are used to model the dependence situations. Several theorems and examples are presented for the distributional properties and expected values of the critical quantities under concern.
  • No Thumbnail Available
    Item
    On bivariate compound sums
    (Elsevier, 2020-02) Tank, Fatih; Uygulamalı Bilimler Fakültesi
    The study of compound sums have always been very popular in the literature. Many models in insurance and engineering have been represented and solved by compound sums. In this paper, two different bivariate compound sums are proposed and studied. The phase-type distribution is applied to obtain the probability generating function of the bivariate sum.
  • No Thumbnail Available
    Item
    On the interplay between distortion, mean value and Haezendonck–Goovaerts risk measures
    (Elsevier, 2012-07) Tank, Fatih; Fen Fakültesi
    In the actuarial research, distortion, mean value and Haezendonck–Goovaerts risk measures are concepts that are usually treated separately. In this paper we indicate and characterize the relation between these different risk measures, as well as their relation to convex risk measures. While it is known that the mean value principle can be used to generate premium calculation principles, we will show how they also allow to generate solvency calculation principles. Moreover, we explain the role provided for the distortion risk measures as an extension of the Tail Value-at-Risk (TVaR) and Conditional Tail Expectation (CTE).
  • No Thumbnail Available
    Item
    Rekabetçi riskler taşıyan durumlar için bazı istatistiksel çıkarımlar
    (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015) Potas, Nihan; Tank, Fatih
    Herhangi bir hastalığa yakalanan bireyler üzerinde yapılan klinik çalışmalarda, hastalığın izlenmesi; hastalığın ilerleyişi, tedavinin etkileri verisk faktörlerinin belirlenmesi, hastalığın seyri için önem taşımaktadır. İstatistiksel olarak bu rekabetçi risk modelleri gerçekleşmektedir. Bu tez çalışmasının amacıyeni gelişmeleri ve uygulamalarırekabetçi riskler metodolojisiyle gerçek yaşam verileriyle incelemektir. Bu bağlamda, parametrik olmayan, parametrik ve yarıparametrik çıkarım yöntemleri ile rekabetçi risk modelleri teorik olarak sayma süreci notasyonlarıyardımıyla tanıtılmıştır. Simülasyon çalışmasında üç tür başarısızlık süresi, sebebe-özel hazard fonksiyonu, alt-dağılımlıhazard fonksiyonu ve her ikisinin olduğu durumdan yararlanarak üretilmiştir. Simülasyon çalışmasına ilaveten, yarıparametrik hazard odellerin performanslarıfarklıparametre değerleri ile karşılaştırılmıştır. Son olarak, rekabetçi riskler bağlamında MEME CA tanısıkonulmuşhastalar üzerinde, hangi ölüm sebebinin üzerindedaha etkin olduğu son 10 senelik gerçek verilerle araştırılmıştır.AbstractIn clinical research which have been conducted on the people who have been contracted a disease, monitoring and progress of the diseases have crucial importance for the efficacy of the treatments, determining the riskfactors and the course of the disease. In statistics, these are achieved by competing risk models. The aim of this dissertation is to investigate the new developments and applications of the competing risks methodologies by real world data. In this regards, competing risk models are introduced theoretically by non-parametric, parametric and semi-parametric inference with counting process notation. In the simulation studies, three type failure times is generated from a cause-specific hazard function, subdistribution hazard function as well as both of them at simultaneously. In addition to the simulation studies, the performances of the semi-parametric hazard models are comparedwith different parameter values. Finally, in terms of competing risks. it is analyzed that which causes of deaths play more efficient on BREAST CA patients by real data collected for last 10 years.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Sigortacılıkta bağımlı riskler: İki değişkenli durum için yaklaşımlar
    (Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002) Tank, Fatih; Gebizlioğlu, Ömer L.
    Bu çalışmada, hasar miktarlarının bağımlı olduğu çeşitli durumlar ve toplam hasar miktarının bağımlı riskler altında bazı dağılım özellikleri ele alınmıştır. Bağımlı risklerden oluşan bir sigorta portföyünde hasar miktarlarının bağımlılığı konusu iki değişkenli dağılımlar, yapısal bağımlılık, pozitif kuadran bağımlılığı, korelasyon ve a -bağımlılık yaklaşımları ile incelenmiştir. Çeşitli örnekler ve yorumlar sunulmuştur. Risk yönetiminin temel karar denklemi ekseninde bağımlı risklerin risk yönetimine getirdiği boyutlar açıklanmıştır.Abstract This thesis work considers several situations where loss amounts are dependent and presents some distributional matters for total loss amount under dependent risks. The subject of dependent risks in an insurance portfolio has been investigated by the approaches of bivariate distributions, structural dependence, positive quadrant dependence, correlation and a -dependence. Some examples and interpretations have been provided. Dimensions have been explained that are brought by dependent risks to risk management along the axis of fundamental equation for risk.
  • No Thumbnail Available
    Item
    The Estimation of Adopted Mortality and Morbidity Rates Using Markov Model and the Phase Type Law: the Turkish Case
    (Taylor & Francis, 2019) Tank, Fatih; Uygulamalı Bilimler Fakültesi
    This paper aims to estimate mortality rate, morbidity-mortality rates of a chronic disease utilizing phase type law in the frame of two and three state Markov processes. The application on commonly used mortality tables in Turkey are adopted to Markov process to estimate the future mortalities with respect to phase type distribution for the purpose of justifying. Using one absorbing state, two and three state Markov Models calculate the time until absorbing of the death and death by phase type distribution for each gender. Consequently, the 3-state probabilities in estimating the mortality-morbidity rates of IHD for Turkish population yield a signi cant information on the health management and pricing health insurance products.