sherpa/romeo

Show simple item record

dc.contributor.advisorÜnal, Arzu
dc.contributor.authorTopuz, Cem
dc.date.accessioned2021-04-04T15:41:55Z
dc.date.available2021-04-04T15:41:55Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12575/73014
dc.description.abstractBu tez beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş kısmına ayrılmıştır. İkinci bölümde sonraki bölümlerde sıklıkla kullanılacak olan rasgele değişkenler, olasılık uzayı, olasılık dağılımı, beklenen değer, rasgele değişkenlerin Hilbert Uzayı, rasgele değişkenler dizisinin yakınsaklığı, Monte Carlo tahmini gibi temel istatistiksel kavramlara değinilmiştir. Üçüncü bölümde stokastik süreçlere yer verilmiştir. Dördüncü bölümde ise stokastik diferensiyel denklemlerin çözümlerinde önemli bir rol oynayan stokastik integrasyon kavramı ele alınmıştır. Bu kısımda Itô stokastik integrali, stokastik diferensiyel ve Itô formülü gibi önemli kavramlar kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Beşinci kısımda ise stokastik diferensiyel denklemler yer almaktadır. Bu bölümde stokastik diferensiyel denklemlerde Itô formülünün uygulanarak tam çözümün elde edilmesi anlatılmış ve örnekler verilmiştir. Nihayet bu bölümde Itô stokastik diferensiyel denklemleri için parametre tahmini ele alınmış ve yöntemler örnekler üzerinden incelenmiştir. This thesis consists of five chapters. The first chapter is devoted to the introduction. In the second chapter, basic statistical concepts such as random variables, probability space, probability distribution, expected value, Hilbert space of random variables, convergence of random variables, Monte Carlo prediction, which will be frequently used in the following chapters, are discussed. Stochastic processes are given in the third chapter. In the fourth chapter, the concept of stochastic integration, which plays an important role in the solutions of stochastic differential equations, is discussed. In this section, important concepts such as Itô stochastic integral, stochastic differential and Itô formula are discussed comprehensively. In the fifth part, stochastic differential equations are included. In this section, obtaining the exact solution by applying Itô formula in stochastic differential equations is explained and examples are given. Finally, in this section, parameter estimation for Itô stochastic differential equations is discussed and methods are examined through examples.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherAnkara : Ankara Üniversitesi : Fen Bilimleri Enstitüsü : Fen Fakültesi : Matematik Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectRasgele değişkentr_TR
dc.subjectStokastik integrasyontr_TR
dc.titleStokastik diferensiyel denklemler için parametre tahminitr_TR
dc.title.alternativeParameter estimation for stochastic differential equationstr_TR
dc.typemasterThesis / Tez, Yüksek Lisanstr_TR
dc.contributor.departmentFen Fakültesitr_TR
dc.identifier.startpage01tr_TR
dc.identifier.endpage109tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record