Bağımlı gözlemlerle bootstrap yöntemi
Yazar
ARKANT, Bengül (Yazar)
KARABULUT, İhsan (Tez Danışmanı)
Üst veri
Tüm öğe kaydını gösterÖzet
İstatistiksel çıkarımın önemli noktalarından birisi yığından alınan örneklemin yığını temsil etmesidir. Bootstrap, bu düşünceyi temel alarak geliştirilen bir yeniden örnekleme yöntemidir. Efron (1979)’ un bootstrap yöntemi gözlemler birbirinden bağımsız ve aynı dağılımlı (b.b.a.d) olduğunda pek çok durumda kullanılabilen bir yeniden örnekleme yöntemidir. Gözlemlerin birbirinden bağımsız olmadığı durumlarda, bu yöntem gözlemlerin alındığı yığındaki bağımlılığı doğası gereği gözardı etmektedir. Gözlemlerin alındığı yığındaki bağımlılık yapısını yansıtabilecek yeniden örnekleme yöntemlerinden birisi de Blok Bootstrap yöntemleridir. Bu çalışmada, bu yöntemler tanıtılacak, Markov zincirlerinde yöntemlerin nasıl işlediği bir örnekle verilecektir. Ayrıca durağan otoregresif zaman serilerinde bootstrap yöntemi bir örnekle verilecektir.