Makro ekonomik modellerde bilinmeyen parametre vektörünün ilerletilmiş kalman filtresi ile tahmin edilmesi üzerine bir çalışma
Özet
Makro ekonomik modeller, ilgili oldukları ülkelerin ekonomik performanslarının değerlendirilmesine imkan tanıyan ve bu hesaplar aracılığıyla belirlenen ilişkileri kullanarak ileriye yönelik tahmin ve planlamaya yardımcı olan bütüncül bir sistemdir. Oluşturulması farklı yöntem ve görüşlere bağlı olarak değişen makro ekonomik modellerde parametre tahmini önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada durum-uzay modeli, Kalman Filtresi ve İlerletilmiş Kalman Filtresinin tanıtımı yapıldıktan sonra Keynesyen görüşe uygun olarak basit bir makro ekonomik model oluşturulmuştur. Modelin bilinmeyen parametrelerini tahmin etmek amacıyla İlerletilmiş Kalman Filtresi kullanılmıştır AbstractMacroeconomic models are complementary models which enable the assessment of economical performances of related countries and the use of these calculations facilitate estimations and plannings about the future. Among macroeconomic models, developed in some different methods and concepts, parameter estimation takes up an important space. In this study, state-space model, Kalman Filter and Extended Kalman Filter have been introduced and a simple macroeconomic model has been developed according to Keynesian concept. In order to estimate the unknown parameters of the model, Extended Kalman Filter has been used