Browsing by Author "Arslan, Fahrettin"
Now showing 1 - 5 of 5
Results Per Page
Sort Options
Item Cox modeli ile Türkiye imalat sektöründeki finansal başarısızlığın analizi(Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013) Topcu, Ayhan; Arslan, Fahrettin; İstatistik1960'lı yıllardan günümüze değin işletmelerin finansal oranları ile finansal başarısızlıklarını öngörmeyi amaçlayan tek değişkenli ve çok değişkenli çeşitli istatistiksel başarısızlık tahmini modelleri kullanılmıştır. Ülkemizde mali başarısızlığın tahminine yönelik çalışmalar incelendiğinde faktör analizi, diskriminant analizi, lojistik regreyon analizi gibi yöntemlerinin öne çıktığı görülmüştür. Bu çalışmada, sağkalım analizi kullanılarak finansal oranlar yardımıyla işletmelerin finansal başarısızlıklarının modellenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan veri seti İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)'nda işlem gören imalat şirketlerinin 1997-2011 yılları arası mali tablolarından elde edilen oranlar olup bu kapsamda bir veri seti ile Türkiye şirketlerinin finansal başarısızlıklarını modellemede zamana bağlı değişkenler içeren Cox regresyon modeli bilindiği kadarıyla ilk kez bu çalışmada kullanılmıştır. Çalışmada ayrıca finansal başarısızlığı modellemede sıklıkla kullanılan lojistik regresyon analizi ve Cox orantılı hazard modeli de uygulanmış olup, bu sonuçlar zamana bağlı değişkenler içeren Cox modelinin performansı ile kıyaslanmıştır. Çalışmada kurulan modeller ve elde edilen olasılıklar doğrultusunda modellerin başarısı karşılaştırıldığında sağkalım analizinin işletmelerin başarısızlık sürecini anlamada diğer yöntemlere göre daha fazla bilgi içerdiği ve zamana bağlı değişkenler içeren model seçiminin daha uygun olduğu sonucuna varılmıştır.Item Normal dağılım ve normal dağılımla ilgili çıkarımlar(Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006) Çelik, Şenol; Arslan, FahrettinBu tezin amacı, normal dağılımlı rasgele vektörlerin karesel formlarını ve dağılımlarını araştırmak, karesel formların yapısını ve normal dağılımla olan ilişkisinden yararlanarak özelliklerini görmek ve istatistiksel sonuçlar çıkarmaktır. Normal dağılım istatistikte en önemli dağılım olarak bilinmektedir. Normal dağılımla ilgili olarak hala çok sayıda araştırmalar yapılmaya devam edilmektedir. Bu çalışmada, karesel formların incelenmesine normal dağılımdan yola çıktığımız için normal dağılımla ilgili bilinen özelliklerini ifade ettik. Normal dağılımdan elde edilen dağılımlar ve aralarındaki ilişki ele alındı. Son olarak karesel formların dağılım özelliğinden yararlanarak F dağılımı ele alındı. Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan lisansüstü yabancı dil sınavına giren öğrencilerin sınavdaki başarı notları F testi ile incelendi. Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Enstitüsüne müracaat eden öğrencilerin sınavdaki başarı notları ortalamaları arasındaki anlamlı farklılık olup olmadığı test edildi.Item Türkiye’nin borç stoklarının enflasyona etkisi: modelleme ve analiz(Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006) Topcu, Ayhan; Arslan, FahrettinBu çalışmada Türkiye'nin 1995:1 – 2005:12 dönemi arasındaki iç ve dışborç stokları ile fiyatlar genel seviyesi (TEFE ve TÜFE) arasında kointegre bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Kointegrasyon testine geçebilmek için serilerin bütünleşme sıraları hesaplanmıştır. Her bir seriye birim kök testleri uygulanmış ve dört seride de birim köke rastlanmıştır. Daha sonra serilerin ilk farkları alınarak birim kök testi uygulanmış ve serilerin ilk farklarının durağan olduğu görülmüştür. Seriler aynı dereceden eş bütünleşik olduklarından kointegrasyon testi Engle and Granger (1987) ve Johansen (1988) metoduna göre yapılmıştır. Her iki yöntemde de seriler arasında kointegre bir ilişkiye rastlanmamıştır.Item Türkiye'nin borç stoklarının enflasyona etkisi: Modelleme ve analiz(Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006) Topcu, Ayhan; Arslan, FahrettinBu çalışmada Türkiye'nin 1995:1-2005:12 dönemi arasındaki iç ve dışborç stokları ile fiyatlar genel seviyesi (TEFE ve TÜFE) arasında kointegre bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Kointegrasyon testine geçebilmek için serilerin bütünleşme sıraları hesaplanmıştır. Her bir seriye birim kök testleri uygulanmış ve dört seride de birim köke rastlanmıştır. Daha sonra serilerin ilk farkları alınarak birim kök testi uygulanmış ve serilerin ilk farklarının durağan olduğu görülmüştür. Seriler aynı dereceden eş bütünleşik olduklarından kointegrasyon testi Engle and Granger (1987) ve Johansen (1988) metoduna göre yapılmıştır. Her iki yöntemde de seriler arasında kointegre bir ilişkiye rastlanmamıştır. AbstractIn this study, a possible cointegration relationship investigated between debt stocks - domestic and foreign debt stocks-and consumer - wholesale prices indices for the period 1995:01-2005:12 in Turkey. In order to search cointegration relationship, series are checked whether they are integrated at the same level or not. According to unit root tests, all series have unit roots at level, but the first differences of the series are stationary. As the series are integrated at the same order, cointegration tests proposed by Engle-Granger (1987) and Johansen (1988) are employed. As a result, it is observed that there is no cointegration relationship between debt stocks and inflation in the period investigated.Item Yarışan bağımlı risklerle sağkalım analizinde Archimedean Kapula Yaklaşımı(Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013) Topçu, Çiğdem; Arslan, FahrettinSağkalım analizi, başlama anı ile çalışmanın başında belirlenen ve başarısızlık olarak adlandırılan bir sonucun ortaya çıkmasına kadar geçen süre olarak elde edilen verilerin analizidir. Sağkalım analizinde birey için başarısızlık birden fazla nedenden meydana gelebilmektedir. Bu tür çalışmalarda, bireye ait sağkalım süresi ve meydana gelebilecek başarısızlığın olası nedeni ise kesikli rasgele değişkeni ile gösterilir. Burada, toplam tane farklı neden vardır ve bunlar neden, neden, … , neden biçiminde ifade edilir. Başarısızlığın bu olası nedenleri yarışan risk olarak adlandırılmaktadır. Yarışan risklerin var olduğu durumlarda temel varsayım her bireye ait potansiyel sağkalım süresi vektörünün olduğudur. Bu sağkalım süreleri aynı anda gözlenemeyeceğinden örtük (latent) bir yapıya sahiptir. Tüm risklerin varlığında gözlenen gerçek sağkalım süresi olmaktadır. Risklerin bağımlılığı ile bu örtük sağkalım sürelerinin bağımlılığı anlatılmaktadır. Çalışmada iki bağımlı yarışan riskin varlığında, bu riskler arasındaki bağımlılığı en iyi şekilde temsil eden Archimedean kapula fonksiyonunun tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç için Genest ve Rivest (1993) ‘in önerdiği parametrik olmayan yöntemin duruma uyarlaması yapılmıştır. Son olarak yöntem gerçek bir veri seti üzerinde uygulanmış, elde edilen sonuçlar ve öneriler verilmiştir. Abstract Survival analysis is related to analyze the data which are obtained as a time until a prespesified event is called failure event. In survival analysis, failure may occur from several causes for any individual. In such studies, survival time that is assigned to an indivual and potential cause of failure are represented by and , respectively. There are diffrent causes and these are represented by 1st cause, 2nd cause, … , kth cause. These potential causes are called as competing risks. In the presence of competing risks, the basic assumption is there is a potential survival time vector that is assigned to every individual. Since these survival times are not observable random variables they have a latent structure. When all the risks are present the actual observed survival time is . Dependent risks means dependent these latent survial times. The aim of this study is to estimate the Archimedean copula function that provide best fit for the dependency between two dependent competing risks. For the purpose, the method that is suggested by Genest and Rivest (1993) is adapted for the case. At the end of the study, the method is applied to a real-life data set, the obtained results and suggestions are presented.